【導(dǎo)讀】中國北京– 2014 年 1 月 21 日 – MathWorks日前宣布，諾貝爾基金會已采用MATLAB為其資產(chǎn)負(fù)債管理策略提供后盾來管理其 5 億美元(33 億瑞典克朗)的資產(chǎn)組合，并滿足其為將來的諾貝爾獎得主提供現(xiàn)金獎勵的長期目標(biāo)。

MathWorks日前宣布，諾貝爾基金會已采用MATLAB為其資產(chǎn)負(fù)債管理策略提供后盾來管理其 5 億美元(33 億瑞典克朗)的資產(chǎn)組合，并滿足其為將來的諾貝爾獎得主提供現(xiàn)金獎勵的長期目標(biāo)。

通過使用 MATLAB，諾貝爾基金會可以為其基金構(gòu)建并實現(xiàn)風(fēng)險方案和資產(chǎn)回報仿真

引擎，預(yù)期形成一個 30 年期的展望，并可能隨著模型架構(gòu)的完善而延長到 100 年。諾貝爾基金會希望能夠清楚地了解其長期現(xiàn)金流狀況和風(fēng)險敏感度，從而基于這些來制定以清償能力為導(dǎo)向的應(yīng)對措施，以在發(fā)生類似 2008 年銀行業(yè)崩潰一類的意外小概率事件時能從容面對。

諾貝爾基金會首席投資官 Gustav Karner 說：“諾貝爾基金會想要了解它的資產(chǎn)長期來看會有怎樣的表現(xiàn)，從而可以明確清楚成本的同時為各種獎項提供資金后盾。我們的成本相對來說是固定的，但是我們之前對我們的資產(chǎn)組合，即股票資產(chǎn)、財產(chǎn)、對沖基金投資和固定收入等，從長期來看會如何發(fā)展不是很確定。因此我們將借助 MATLAB 來了解我們的資產(chǎn)組合所面臨的風(fēng)險，并構(gòu)建一個彈性化的仿真引擎來獲得中長期的資產(chǎn)表現(xiàn)預(yù)期。”

諾貝爾基金會使用 MATLAB 構(gòu)建的模型將使用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 仿真方法對預(yù)估的資產(chǎn)回報率、主要相關(guān)性和標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行分析、建模和預(yù)期，并將重點放在 2.5% 的最差和最佳情況下的表現(xiàn)方案上。對于資產(chǎn)組合總額，基金會的中期基金目標(biāo)是 3.5% 的回報率(已減去通貨膨脹率)，但基準(zhǔn)和預(yù)期的回報表現(xiàn)會因資產(chǎn)類別和時間階段而異。MathWorks 金融服務(wù)產(chǎn)品線經(jīng)理 Steve Wilcockson 說：“諾貝爾基金會能夠選擇MATLAB 來了解其長期財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)，我們感到非常高興。加快工程和科學(xué)的發(fā)展進(jìn)程是我們 MathWorks 的使命。諾貝爾基金會通過諾貝爾獎為這些領(lǐng)域的杰出貢獻(xiàn)者頒發(fā)最高表彰，是對這項使命的直接支持。我們?yōu)槟軌驗檫@家世界知名的機(jī)構(gòu)服務(wù)感到萬分榮幸。”

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